Week 4 - May 2026
Weekly Review
5月のサマリー
5月の実現損益は税前996,766円、取引19件・勝率100%（実現ベース、未決済は含まず）。YTDの税前損益は1,420,014円。
今月の事実
- 税前損益：+996,766円（実現ベース）
- 取引：19件、うち負け取引なし（勝率100%）
- 税引後損益（PAT・理論値）：794,273円、ROI 1.67%
改善・注意点
- 取引数が19件と母数が限定的なため、継続的に同等の成果を出せるか検証が必要
- ROIは1.67%にとどまるため、ポジションサイズや資金効率の最適化で資本効率を向上させる余地がある
- リスク管理の観点でドローダウン耐性や分散を確認し、負けが出た場合の対処ルール（損切り基準・期待値の維持）を明確化する
パフォーマンスハイライト
Key Metrics - This Month
| Monthly Performance | |||||
| May, 2026 | |||||
| Metric | Actual | MoM | YoY | vs Plan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| PBT (JPY) | 997k | - | - | - | |
| PAT (JPY) | 794k | - | - | - | |
| RRR | - | - | - | - | |
| └ Avg Gain (JPY) | 52k | - | - | - | |
| └ Avg Loss (JPY) | - | - | - | - | None |
| Total Trades | 19 | - | - | - | |
| └ Win Trades | 19 | - | - | - | None |
| └ Loss Trades | 0 | - | - | - | None |
| Win Rate | 100% | - | - | - | |
| Expectancy | - | - | - | - | None |
| ROI | 1.67% | - | - | - | |
Note: Target to be determined | Ref. table_generator.py, run_all.py
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© 2026 chokotto
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Key Metrics - Year to Date
| Year-to-Date Summary | |||||
| January to December, 2026 | |||||
| Metric | YTD Actual | YoY | vs Plan | Pace | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| PBT (JPY) | 1,420k | - | - | 284k | |
| PAT (JPY) | 1,132k | - | - | 226k | |
| RRR | 0.05 | - | - | - | |
| └ Avg Gain (JPY) | 48k | - | - | - | |
| └ Avg Loss (JPY) | 946k | - | - | - | |
| Total Trades | 50 | - | - | - | |
| └ Win Trades | 49 | - | - | - | None |
| └ Loss Trades | 1 | - | - | - | None |
| Win Rate | 98.00% | - | - | - | |
| Expectancy | 1.80% | - | - | - | None |
| ROI | 1.80% | - | - | - | |
Note: Pace shows monthly average pace based on current results in thousands of JPY (if annual target is set, shows required monthly pace to achieve target) | Ref. table_generator.py, run_all.py
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© 2026 chokotto
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損益推移
リスクポジション
Note: PAT Balance = 累積税引後利益、Exposure = 信用ポジション合計（JPY換算）。Exposure/PAT比率が高いほどリスク大。
Life Time Value Progress
| Pace | Base/mo | Base ETA | −50% ETA | −80% ETA |
|---|---|---|---|---|
| All-period | 1.2M | 1.2M/mo → 68mo (5.7y) | 0.6M/mo → 136mo (11.3y) | 0.2M/mo → 339mo (28.2y) |
| TTM (12M) | 1.4M | 1.4M/mo → 58mo (4.8y) | 0.7M/mo → 116mo (9.7y) | 0.3M/mo → 290mo (24.2y) |
| Weighted | 1.0M | 1.0M/mo → 84mo (7.0y) | 0.5M/mo → 167mo (13.9y) | 0.2M/mo → 416mo (34.7y) |
| YTD pace | 0.5M | 0.5M/mo → 176mo (14.7y) | 0.2M/mo → 351mo (29.2y) | 0.1M/mo → 876mo (73.0y) |
P/L Calendar
銘柄分析
月別取扱い銘柄数
Note: 2025年と2026年の月別データを比較。棒グラフは銘柄数、折れ線グラフは取引回数を示す。
銘柄別パラメーター分析
Note: 取引回数Top12銘柄のパラメーター。ドロップダウンでソート軸、期間ボタンで対象年を切替可能。
保有期間分布
Note: 信用取引のみを対象。左図は日数ヒストグラム、右図はカテゴリ別分布。期間ボタンで統計を切替可能。
銘柄別損益分析
Note: 税前損益の上位80%を占める銘柄を表示。左が利益、右が損失。
リスク分析
現在のポジション
- 保有銘柄数: 13銘柄（総額 52,516,191円）
- 信用取引: 3銘柄 / 39,535,309円
- 現物取引: 10銘柄 / 12,980,882円
- 信用倍率: 3.05倍 (信用取引金額 ÷ 現物取引金額)
- 為替レート: 156.64円/USD
含み損益
Note: yfinance終値ベース。銘柄名は匿名化。含み損益 = (現在価格 - 平均取得単価) x 保有数量 x 為替レート。
含み損益推移
Note: 各ポジション建玉日からの日次含み損益推移。上段は銘柄別、下段はUS/JP市場別の合計。
損失ポジション x イベント
Note: 含み損失ポジションの推移に重要経済イベント（FOMC、雇用統計、CPI等）をオーバーレイ。🇺🇸=米国 🇯🇵=日本。
信用取引 保有期間
前提: 信用取引のリスク分析は、2025年1月1日以降に建てたポジションのみを対象としています（過去データが不完全な可能性があるため）。
- 🟢 30日未満: 短期回転（安全圏）
- 🟠 30-60日: 中期保有（要注意）
- 🔴 60日超: 長期滞留（リスク高）
信用取引平均保有: 111.7日 / 最長: 200日
マーケットデータ
S&P500 Sector Performance
Sorted by YTD (desc)
Sorted by Weekly (desc)
- 大きな乖離（divergence）：YTD首位のエネルギー（XLE）は年初来+31.2%に対し今週はわずか+0.1%に留まり、週次での勢いが失速しており週次パフォーマンスはSPY週次+0.9%を下回っています。
- キャッチアップ：ヘルスケア（XLV）は今週+3.3%と強く、年初来-3.2%からの巻き返しが鮮明で、金融（XLF）も今週+1.6%で年初来-5.0%の下落からの回復兆候を示しています。
- 今週の回転：公益（XLU）+3.4%と不動産（XLRE）+3.1%が週次トップで、いずれもSPY週次+0.9%を大きく上回っており、利回り・ディフェンシブ志向への資金シフトが示唆されます。
- 対照的にテクノロジー（XLK）は年初来+25.2%と強くも今週は+2.3%にとどまり、長期トレンド優位のまま週次では防御的セクターに一時的に押される展開です。
Note: S&P500 sector ETF weekly vs YTD return. Top chart = YTD rank, bottom = Weekly rank (short-term vs long-term).
セクター RSI（相対強度指数）
Note: 各セクターETFのSPYに対する相対強度のRSI(14)。50超で相対的に強気、50未満で相対的に弱気。
市場全体の動向
Note: Row 1 — 出来高の色は上昇日（緑）/下落日（赤）。Row 2 — S&P 500とA/D Lineを同起点=100に指数化し乖離を可視化。Row 3 — McClellan Oscillator（19日/39日EMA差分）で市場ブレスのモメンタムを表示。
Note: 上昇率 = 上昇銘柄数 / (上昇 + 下落)。50%超で市場全体が強気方向。破線は前年同期の上昇率。
- S&P500指数: S&P 500 Index (^GSPC)
- 出来高: S&P 500の日次出来高
- A/D Line: S&P500構成銘柄の日次騰落率から計算（上昇銘柄数 - 下落銘柄数の累積）
- Sector RSI: S&P500セクターETF（XLC, XLY, XLP, XLE, XLF, XLV, XLI, XLB, XLRE, XLK, XLU）のSPYに対する相対強度のRSI(14)
データソース: Yahoo Finance (yfinance)
経済指標カレンダー
今後の重要指標
📅 今後10日間
| 日付 | 時刻 | 国 | 指標 | 重要度 |
|---|---|---|---|---|
| 05/25(月) | 終日 | 🇺🇸 | 🇺🇸 戦没者追悼記念日 (Memorial Day) | 重要 |
| 06/01(月) | 23:00 | 🇺🇸 | 米国ISM製造業景気指数 | 中 |
📅 10日以降（15件）
| 日付 | 時刻 | 国 | 指標 | 重要度 |
|---|---|---|---|---|
| 06/03(水) | 23:00 | 🇺🇸 | 米国ISM非製造業景気指数 | 中 |
| 06/05(金) | 21:30 | 🇺🇸 | 米国失業率 | 重要 |
| 06/05(金) | 21:30 | 🇺🇸 | 米国非農業部門雇用者数（NFP）（前月比） | 重要 |
| 06/08(月) | 08:50 | 🇯🇵 | 日本実質GDP（前期比）（2次速報） | 重要 |
| 06/08(月) | 08:50 | 🇯🇵 | 日本実質GDP（前期比年率）（2次速報） | 重要 |
| 06/10(水) | 21:30 | 🇺🇸 | 米国消費者物価指数（CPI）（前年比） | 重要 |
| 06/10(水) | 21:30 | 🇺🇸 | 米国消費者物価指数（CPI）（前月比） | 重要 |
| 06/10(水) | 21:30 | 🇺🇸 | 米国消費者物価指数（CPI）（食品・エネルギー除くコア）（前月比） | 重要 |
| 06/10(水) | 21:30 | 🇺🇸 | 米国消費者物価指数（CPI）（食品・エネルギー除くコア）（前年比） | 重要 |
| 06/11(木) | 21:15 | 🇪🇺 | ユーロECB政策金利 | 重要 |
| 06/17(水) | 21:30 | 🇺🇸 | 米国小売売上高（前月比） | 中 |
| 06/17(水) | 21:30 | 🇺🇸 | 米国小売売上高（自動車除くコア）（前月比） | 中 |
| 06/18(木) | 終日 | 🇺🇸 | 🔶 メジャーSQ (Triple Witching) | 重要 |
| 06/18(木) | 03:00 | 🇺🇸 | 米国FRB政策金利（上限金利） | 重要 |
| 06/18(木) | 20:00 | 🇪🇺 | 英国英中銀政策金利 | 重要 |
- 総イベント: 2632件
- 今後45日間: 17件
- 重要指標: 13件
データソース: Monex経済指標カレンダー
マクロデータ
資金フロー
Note: XLY/XLP（一般消費/生活必需）が上昇=リスク選好。VEA・EEM/SPYが上昇=海外に資金シフト。1月1日=100でリベース。
通貨供給量と株価
- 上段: S&P 500 と M2（マネーサプライ）を同起点でリベースし成長率を比較。M2の増加ペースに対してS&P 500がどの程度上回っている/下回っているかを把握
- 下段: S&P 500 / M2 比率。上昇 = 株式が通貨膨張を上回る実質リターン、下降 = 実質的に弱い市場
- M2が急増した期間（量的緩和）に株価が追随しているかが重要なシグナル
データソース: FRED M2SL
経済環境スコアカード
Note: 各指標の10年パーセンタイル位置。青帯=P25-P75（通常レンジ）。破線=P50（中央値）。YoYは前年同時期比。
マクロ指標推移
- シェーディング: 薄いグレー帯は10年のP25-P75（通常レンジ）。帯の外=歴史的に異常な水準
- 破線: 5年移動平均。現在値との乖離で構造変化を読む
- アノテーション: 最新値 (パーセンタイル, 前年比変化率)
- VIX: CBOE Volatility Index - 市場の恐怖度・ボラティリティを示す
- FFR: Federal Funds Effective Rate - FRBの政策金利（金利チャネル）
- FRB資産残高: WALCL - FRBバランスシート総資産。QE=膨張、QT=縮小（量的チャネル）
- 失業率: US Unemployment Rate - 労働市場の健全性指標
- CPI: Consumer Price Index - インフレ動向の指標
- BAA10Y: Moody’s Baa Corporate Bond Spread - 社債スプレッド
- Nasdaq/SP500: 主要株価指数
- 金価格: Gold Futures (COMEX GC=F) - 金先物価格（USD/オンス）
- ドル円: USD/JPY Exchange Rate - ドル円為替レート
金利・社債スプ・Nasdaq & SP500
全体の見方
- BAA10Y spreadとFFrateが同時に上昇する場合は危険信号（財政緊縮＋資金調達難）
- BAA10Y spreadが下降傾向ならソフトランディングの可能性
各グラフの見方
上段：SP500 (log scale) & 10Y Treasury Yield - SP500の対数スケールで長期トレンドを把握 - 10Y金利（10年国債利回り）とSP500の関係を観察 - 金利上昇時は株式市場に圧力がかかる傾向
中段：BAA-10Y Spread & Rates (10Y, FF) - BAA-10Yスプレッド（社債と国債の利回り差）で信用リスクを評価 - スプレッド拡大は市場のリスク回避を示す - 10Y金利とFFrate（政策金利）の動きを同時に確認
下段：Rolling Correlation (60d window) - スプレッド変化と各種指標の相関を60日移動平均で表示 - 相関が高い期間は市場の連動性が強いことを示す - 負の相関（-1に近い）は逆相関、正の相関（+1に近い）は同方向の動き
まとめ
全勝かつ高い月次利益を維持できているため現行戦略は有効と判断されますが、取引母数拡大と資金効率改善、リスク管理強化を優先して継続運用してください。
このレビューは run_all.py + AI分析 により自動生成されました。