Week 5 - May 2026
Weekly Review
5月のサマリー
5月は税前利益1,493,055円、32取引を記録しました。勝率は84.38%でした。（税前利益は楽天証券+SBI証券、信用取引+現物取引の合計です。実現ベース・未決済ポジションは含みません）
良かった点
- 月間税前利益が1,493,055円とプラスを確保できたこと
- 勝率84.38%と高水準を維持したこと（損失取引は5件）
- 月間ROIが1.49%で、取引あたりの効率が一定程度出ていること
改善・注意点
- 損失取引が5件あり、最大ドローダウンや個別損失の把握と制限（損切りルールの運用徹底）を強化すること
- 取引あたりの収益性向上（平均利得と平均損失の比率改善）でROIをさらに引き上げること
- ポジションサイズ管理とリスク配分を見直し、月次変動を抑えるためのリスク管理手法（最大許容損失の明確化など）を導入すること
パフォーマンスハイライト
Key Metrics - This Month
| Monthly Performance | |||||
| May, 2026 | |||||
| Metric | Actual | MoM | YoY | vs Plan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| PBT (JPY) | 1,493k | +1,908 (+459.6%) | -318 (-17.6%) | +1,076 (+258.3%) | |
| PAT (JPY) | 1,190k | +1,605 (+386.5%) | -253 (-17.6%) | +856 (+256.9%) | |
| RRR | 2.38 | +2.29 | +1.25 | - | |
| └ Avg Gain (JPY) | 60k | -29 (-32.3%) | +20 (+48.3%) | - | |
| └ Avg Loss (JPY) | 25k | -921 (-97.3%) | -10 (-29.3%) | - | |
| Total Trades | 32 | +25件 (+357.1%) | -58件 (-64.4%) | +20件 (+156.0%) | |
| └ Win Trades | 27 | +21件 (+350.0%) | -39件 (-59.1%) | - | None |
| └ Loss Trades | 5 | +4件 (+400.0%) | -19件 (-79.2%) | - | None |
| Win Rate | 84.38% | -1.3pt | +11.0pt | +9.4pt | |
| Expectancy | 1.49% | +3.1pt | +0.6pt | - | |
| ROI | 1.49% | +3.1pt | +0.6pt | - | |
Note: 評価列(MoM/YoY/vs Plan)は背景トーンで実績(Actual)と区別。MoM=前月比・YoY=前年同月比。率(%)系の差分はpt(percentage points)、倍率(RRR)は絶対差で表示。計画(Plan)=2026年の年間目標で、根拠は2026年YTD実績の年換算ペース(PBT 500万円/PAT 400万円/取引150件/勝率75%。勝率は2025年実績77%準拠)。月列は年間目標÷12と比較し、目標未設定の指標は'-'。 | Ref. config/targets.json, table_generator.py, run_all.py
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© 2026 chokotto
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Key Metrics - Year to Date
| Year-to-Date Summary | |||||
| January to December, 2026 | |||||
| Metric | YTD Actual | YoY | vs Plan | Pace | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| PBT (JPY) | 1,916k | +3,420 (+227.4%) | -167 (-8.0%) | 383k | |
| PAT (JPY) | 1,527k | +3,031 (+201.5%) | -140 (-8.4%) | 305k | |
| RRR | 0.29 | -0.11 | - | - | |
| └ Avg Gain (JPY) | 52k | +9 (+20.4%) | - | - | |
| └ Avg Loss (JPY) | 179k | +70 (+64.8%) | - | - | |
| Total Trades | 63 | -84件 (-57.1%) | +0件 (+0.8%) | 13/月 | |
| └ Win Trades | 57 | -38件 (-40.0%) | - | - | None |
| └ Loss Trades | 6 | -46件 (-88.5%) | - | - | None |
| Win Rate | 90.48% | +25.9pt | +15.5pt | - | |
| Expectancy | 1.15% | +1.6pt | - | - | |
| ROI | 1.15% | +1.6pt | - | - | |
Note: 評価列(YoY/vs Plan)は背景トーンで実績(YTD Actual)と区別。YoY=前年同期比(前年1月〜当月)。率(%)系の差分はpt(percentage points)、倍率(RRR)は絶対差で表示。計画(Plan)=2026年の年間目標で、根拠は2026年YTD実績の年換算ペース(PBT 500万円/PAT 400万円/取引150件/勝率75%。勝率は2025年実績77%準拠)。YTD列は年間目標×経過月÷12と比較し、目標未設定の指標は'-'。Pace=現結果からの月平均ペース(千円)。 | Ref. config/targets.json, table_generator.py, run_all.py
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© 2026 chokotto
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損益推移
リスクポジション
Note: PAT Balance = 累積税引後利益、Exposure = 信用ポジション合計（JPY換算）。Exposure/PAT比率が高いほどリスク大。
Life Time Value Progress
| Pace | Base/mo | Base ETA | −50% ETA | −80% ETA |
|---|---|---|---|---|
| All-period | 1.3M | 1.3M/mo → 66mo (5.5y) | 0.6M/mo → 131mo (10.9y) | 0.3M/mo → 328mo (27.3y) |
| TTM (12M) | 1.5M | 1.5M/mo → 57mo (4.8y) | 0.7M/mo → 113mo (9.4y) | 0.3M/mo → 281mo (23.4y) |
| Weighted | 1.1M | 1.1M/mo → 77mo (6.4y) | 0.5M/mo → 154mo (12.8y) | 0.2M/mo → 385mo (32.1y) |
| YTD pace | 0.6M | 0.6M/mo → 129mo (10.8y) | 0.3M/mo → 258mo (21.5y) | 0.1M/mo → 645mo (53.8y) |
P/L Calendar
銘柄分析
月別取扱い銘柄数
Note: 2025年と2026年の月別データを比較。棒グラフは銘柄数、折れ線グラフは取引回数を示す。
銘柄別パラメーター分析
Note: 取引回数Top12銘柄のパラメーター。ドロップダウンでソート軸、期間ボタンで対象年を切替可能。
保有期間分布
Note: 信用取引のみを対象。左図は日数ヒストグラム、右図はカテゴリ別分布。期間ボタンで統計を切替可能。
銘柄別損益分析
Note: 税前損益の上位80%を占める銘柄を表示。左が利益、右が損失。
リスク分析
現在のポジション
- 保有銘柄数: 12銘柄（総額 52,961,456円）
- 信用取引: 3銘柄 / 40,958,227円
- 現物取引: 9銘柄 / 12,003,229円
- 信用倍率: 3.41倍 (信用取引金額 ÷ 現物取引金額)
- 為替レート: 156.64円/USD
含み損益
Note: yfinance終値ベース。銘柄名は匿名化。含み損益 = (現在価格 - 平均取得単価) x 保有数量 x 為替レート。
含み損益推移
Note: 各ポジション建玉日からの日次含み損益推移。上段は銘柄別、下段はUS/JP市場別の合計。
損失ポジション x イベント
Note: 含み損失ポジションの推移に重要経済イベント（FOMC、雇用統計、CPI等）をオーバーレイ。🇺🇸=米国 🇯🇵=日本。
信用取引 保有期間
前提: 信用取引のリスク分析は、2025年1月1日以降に建てたポジションのみを対象としています（過去データが不完全な可能性があるため）。
- 🟢 30日未満: 短期回転（安全圏）
- 🟠 30-60日: 中期保有（要注意）
- 🔴 60日超: 長期滞留（リスク高）
信用取引平均保有: 50.0日 / 最長: 144日
マーケットデータ
S&P500 Sector Performance
Sorted by YTD (desc)
Sorted by Weekly (desc)
- 乖離：エネルギー（XLE）はYTDで+24.1%と2位の上昇だが今週は-4.8%と急落しており、YTD上位の反発一巡感が出ている（週次での順位は-9）。
- キャッチアップ：一般消費（XLY）は今週+1.8%で順位を5つ上げ、YTDは+2.3%と低迷からの反発局面、ヘルスケア（XLV）も今週+0.9%でYTDは-3.5%と下位からの巻き返しが見られる。
- テック主導：情報技術（XLK）が今週+7.0%、YTD+32.5%で依然トップ走者を維持しており、セクター・リードが相場全体を牽引している。
- SPY比較：ベンチマークのSPYは今週+1.9%、YTD+11.0%で、全体としては堅調だがXLEの週次急落やXLKの突出がセクター間の二極化を示している。
Note: S&P500 sector ETF weekly vs YTD return. Top chart = YTD rank, bottom = Weekly rank (short-term vs long-term).
セクター RSI（相対強度指数）
Note: 各セクターETFのSPYに対する相対強度のRSI(14)。50超で相対的に強気、50未満で相対的に弱気。
市場全体の動向
Note: Row 1 — 出来高の色は上昇日（緑）/下落日（赤）。Row 2 — S&P 500とA/D Lineを同起点=100に指数化し乖離を可視化。Row 3 — McClellan Oscillator（19日/39日EMA差分）で市場ブレスのモメンタムを表示。
Note: 上昇率 = 上昇銘柄数 / (上昇 + 下落)。50%超で市場全体が強気方向。破線は前年同期の上昇率。
- S&P500指数: S&P 500 Index (^GSPC)
- 出来高: S&P 500の日次出来高
- A/D Line: S&P500構成銘柄の日次騰落率から計算（上昇銘柄数 - 下落銘柄数の累積）
- Sector RSI: S&P500セクターETF（XLC, XLY, XLP, XLE, XLF, XLV, XLI, XLB, XLRE, XLK, XLU）のSPYに対する相対強度のRSI(14)
データソース: Yahoo Finance (yfinance)
経済指標カレンダー
今後の重要指標
📅 今後10日間
| 日付 | 時刻 | 国 | 指標 | 重要度 |
|---|---|---|---|---|
| 06/01(月) | 23:00 | 🇺🇸 | 米国ISM製造業景気指数 | 中 |
| 06/03(水) | 23:00 | 🇺🇸 | 米国ISM非製造業景気指数 | 中 |
| 06/05(金) | 21:30 | 🇺🇸 | 米国失業率 | 重要 |
| 06/05(金) | 21:30 | 🇺🇸 | 米国非農業部門雇用者数（NFP）（前月比） | 重要 |
| 06/08(月) | 08:50 | 🇯🇵 | 日本実質GDP（前期比）（2次速報） | 重要 |
| 06/08(月) | 08:50 | 🇯🇵 | 日本実質GDP（前期比年率）（2次速報） | 重要 |
📅 10日以降（14件）
| 日付 | 時刻 | 国 | 指標 | 重要度 |
|---|---|---|---|---|
| 06/10(水) | 21:30 | 🇺🇸 | 米国消費者物価指数（CPI）（前年比） | 重要 |
| 06/10(水) | 21:30 | 🇺🇸 | 米国消費者物価指数（CPI）（食品・エネルギー除くコア）（前月比） | 重要 |
| 06/10(水) | 21:30 | 🇺🇸 | 米国消費者物価指数（CPI）（前月比） | 重要 |
| 06/10(水) | 21:30 | 🇺🇸 | 米国消費者物価指数（CPI）（食品・エネルギー除くコア）（前年比） | 重要 |
| 06/11(木) | 21:15 | 🇪🇺 | ユーロECB政策金利 | 重要 |
| 06/17(水) | 21:30 | 🇺🇸 | 米国小売売上高（前月比） | 中 |
| 06/17(水) | 21:30 | 🇺🇸 | 米国小売売上高（自動車除くコア）（前月比） | 中 |
| 06/18(木) | 終日 | 🇺🇸 | 🔶 メジャーSQ (Triple Witching) | 重要 |
| 06/18(木) | 03:00 | 🇺🇸 | 米国FRB政策金利（上限金利） | 重要 |
| 06/18(木) | 20:00 | 🇪🇺 | 英国英中銀政策金利 | 重要 |
| 06/19(金) | 終日 | 🇺🇸 | 🇺🇸 ジューンティーンス (Juneteenth) | 重要 |
| 06/19(金) | 08:30 | 🇯🇵 | 日本全国消費者物価指数（CPI）（生鮮食料品除くコア）（前年比） | 重要 |
| 06/19(金) | 08:30 | 🇯🇵 | 日本全国消費者物価指数（CPI）（前年比） | 重要 |
| 07/03(金) | 終日 | 🇺🇸 | 🇺🇸 NYSE休場 | 重要 |
- 総イベント: 2632件
- 今後45日間: 17件
- 重要指標: 13件
データソース: Monex経済指標カレンダー
マクロデータ
資金フロー
Note: XLY/XLP（一般消費/生活必需）が上昇=リスク選好。VEA・EEM/SPYが上昇=海外に資金シフト。1月1日=100でリベース。
通貨供給量と株価
- 上段: S&P 500 と M2（マネーサプライ）を同起点でリベースし成長率を比較。M2の増加ペースに対してS&P 500がどの程度上回っている/下回っているかを把握
- 下段: S&P 500 / M2 比率。上昇 = 株式が通貨膨張を上回る実質リターン、下降 = 実質的に弱い市場
- M2が急増した期間（量的緩和）に株価が追随しているかが重要なシグナル
データソース: FRED M2SL
経済環境スコアカード
Note: 各指標の10年パーセンタイル位置。青帯=P25-P75（通常レンジ）。破線=P50（中央値）。YoYは前年同時期比。
マクロ指標推移
- シェーディング: 薄いグレー帯は10年のP25-P75（通常レンジ）。帯の外=歴史的に異常な水準
- 破線: 5年移動平均。現在値との乖離で構造変化を読む
- アノテーション: 最新値 (パーセンタイル, 前年比変化率)
- VIX: CBOE Volatility Index - 市場の恐怖度・ボラティリティを示す
- FFR: Federal Funds Effective Rate - FRBの政策金利（金利チャネル）
- FRB資産残高: WALCL - FRBバランスシート総資産。QE=膨張、QT=縮小（量的チャネル）
- 失業率: US Unemployment Rate - 労働市場の健全性指標
- CPI: Consumer Price Index - インフレ動向の指標
- BAA10Y: Moody’s Baa Corporate Bond Spread - 社債スプレッド
- Nasdaq/SP500: 主要株価指数
- 金価格: Gold Futures (COMEX GC=F) - 金先物価格（USD/オンス）
- ドル円: USD/JPY Exchange Rate - ドル円為替レート
金利・社債スプ・Nasdaq & SP500
全体の見方
- BAA10Y spreadとFFrateが同時に上昇する場合は危険信号（財政緊縮＋資金調達難）
- BAA10Y spreadが下降傾向ならソフトランディングの可能性
各グラフの見方
上段：SP500 (log scale) & 10Y Treasury Yield - SP500の対数スケールで長期トレンドを把握 - 10Y金利（10年国債利回り）とSP500の関係を観察 - 金利上昇時は株式市場に圧力がかかる傾向
中段：BAA-10Y Spread & Rates (10Y, FF) - BAA-10Yスプレッド（社債と国債の利回り差）で信用リスクを評価 - スプレッド拡大は市場のリスク回避を示す - 10Y金利とFFrate（政策金利）の動きを同時に確認
下段：Rolling Correlation (60d window) - スプレッド変化と各種指標の相関を60日移動平均で表示 - 相関が高い期間は市場の連動性が強いことを示す - 負の相関（-1に近い）は逆相関、正の相関（+1に近い）は同方向の動き
まとめ
今後は既存の高勝率を維持しつつ、損失管理とポジションサイズの改善でROI向上を目指します。具体的には損切りルールの徹底と取引ごとの期待値改善に注力します。
このレビューは run_all.py + AI分析 により自動生成されました。